Ivan Osipov: ZN-ZB spread 1 июля 2015, -94 USD

Сегодня сделал 2 трейда. Не могу однако сказать, что ситуация восстановилась, но выглядело все получше, чем ранее. Получше означает, что объемы в виде маркетов лились в рынок. Несмотря на это, меня все равно смущала ситуация и был предельно осторожен. Осторожность однако сказалась на скорости входа в 1-й трейд, так как долго думал о том насколько рационально торговать в рынке 1.5/1.3 и 8/10.

После выхода новости в 15:15 подтвердилось мое предположение, что настроение шортовое и присоединился к движения (с задержкой). Активность была сильная, покупатели давили и разбирали все биды. По профиту позиция достигла +2, но ожидал продолжения спуска, а его не произошло. Рынок стал на объемах откатывать и активность «перевернулась». К подобному событию не был готов и закрыл трейд в -2 пп. Превратил трейд +2 в -2, это ошибка. Рынок не восстановился, надо было хватать прибыль, пока была возможность.

После закрытия цена почти сразу остановилась и спустя короткое время опять пошла вниз. О лонге не думал. Когда новый спуск для меня стал очевиден, вновь пошел в шорт. Идти в него однако не хотелось, активность иссякла, остались только вспышки. Трейд закрыл в -1 пп.

Выводы по дню — заходить в трейд, когда уверен, не медлить, если активность есть, то промедление опасно потерянными пунктами, которые дают преимущество; не надеяться на движение, когда по распределению объемов затишье.

Скриншот 2015-07-01 16.46.48

Скриншот 2015-07-01 16.47.00

 

zn-zb_spread_nob_24_days

zn-zb_spread_nob_24_days_with_comission

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 25 июня 2015, 0 USD

Утром пересмотрел видео за вчерашний и день и за день ранее (не полностью). Да, сделал вчера большую ошибку — не обратил внимания, что рынок движется на низких объемах при стандартной хорошей ликвидности, часто объемы в принципе не распределяются (рынок стоит, торгуется текущая цена).

По видео отметил, что распределение (активность маркетов) в нормальный день, когда игроки «что-то делают» — 500 / 3700 контрактов (ZB-ZN) в период «задумчивости» и 2000 / 10000 в период активности (давление).

На графиках NT7 по индикатору Volume это очень хорошо видно. Сегодня, «плохой день», флет, распределение < 500 / 3700 даже в активные фазы, так как активность быстро иссякает равно обычному выбросу большого маркета без каких-либо намерений.

Смотрел на Volume очень внимательно и зарождения движения не наблюдалось, для этого нужны деньги на мой взгляд, а их в рынке не было. Никто видимо не готов был их тратить видимо в холостую.

После новости в 15:30 показалось, что ситуация меняется. Активность по выбросу маркетов возросла до уровня «задумчивости» и почти «активности». Присоединился в лонг, но движение активность быстро иссякла и закрыл трейд. Посмотрел на рынок еще 30 минут и закрыл терминал.

Вывод по дню — всегда смотреть на объем распределения и не спешить заходить в трейд.

И глобальный вывод — сделал equity с учетом комиссии (в самом низу) и пришел к выводу, что трейдов должно быть как можно меньше. 11,88 USD за круг. PnL с учетом комиссии дает итоговый результат вдвое меньше, чем без учета. Особенно проявляется комиссия на серии убытков, что логично.

Скриншот 2015-06-25 19.05.02

Скриншот 2015-06-25 19.04.28

zn-zb_spread_nob_23_days

zn-zb_spread_nob_23_days_with_comission

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 24 июня 2015, -309 USD

Сегодня рекорд по убытку. С 15:00 наблюдал активность в лонг. Присоединился. В результате перед новостью в 15:30 закрылся в +3 пп и думал более не торговать, но остался.

После новости в 15:30 как только продолжение тенденции вверх подтвердилось, вновь пошел в лонг. Открылся в момент, когда цену дернуло и поэтому на 2 пп по одному из инструментов хуже, что сделало вход более поздним по расширению спреда. Цена стала откатывать. С терпением ждал момента, когда лонговое настроение для меня потеряет силу. Дождался, это произошло, закрыл сразу позицию в -1. В итоге +2 пп.

Далее считаю сейчас и к концу дня понял, что последовала ошибка. Открыл позицию в шорт. Несмотря на то, что это вроде как логично, но с уверенностью сказать, что когда ZB сильно выше ZN (1 условие) и цена с открытия сессии устремилась вверх, пробила хай дня (2 условие), что настроение изменилось и теперь можно работать против него — очень спорный момент. В другие дни в случае непродолжения тренда более не торговал. Сегодня, равно другим дням следовало далее смотреть в сторону лонга, но в более подходящем месте.

По шорту следовало догадаться, что ситуация плохая и что это опять же ошибка, как и продолжение торговли. Цена шла вниз, все отлично, только ZB встал, а ZN опускался. Таким образом, шорт по ZB начал копить убыток. Все говорило о том, что рынок просто распределяет объемы. По ZB на биде в 2 цены сидело по 400 контрактов. Ожидал, что их пробьют, снимут, скинут их маркетом на оффер, но нет, ничего не происходило. Цена в итоге стала подниматься и держать трейд было опасно, закрыл в минус.

Стоило закончить торговлю, но пошел в лонг. В тот момент это казалось логично, но опять же не оценил день, который не развивался и к тому моменту очевидно распределялся хаотично — большие заявки по ZB просто двигались за ценой и давали всем необходимую ликвидность так, будто других игроков не было. В момент выхода новости в 17:30 по запасам нефти стакан даже не стал худеть, никто не стал снимать заявки, реакция была нулевой.

В итоге лонг также провалился, пошел в шорт. Из всей серии убытков этот самый плохой. Был в +5 пунктов прибыли, но опять же ждал, что лой проломят, а цена просто дошла до него и опять потянулась к центру. Вместо +5 закрыл в убыток.

Последний лонг был самой большой глупость и закрылся конечно в убыток.

Вывод по дню — ничего не ждать, не сравнивать дни, заканчивать, когда доволен торговлей, не переворачиваться, определять range day и скорее заканчивать торговлю.

Скриншот 2015-06-24 19.39.48

Скриншот 2015-06-24 19.40.07

zn-zb_spread_nob_22_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 23 июня 2015, +97 USD

Сегодня долго не мог уснуть. Просыпался, а потом рано встал. Чувствовал себя в принципе хорошо и трезво. Однако, это оказалось не так.

Спред к 15:00 в плохом состоянии — он был и в минусе и в плюсе и после уперся в ноль. Визуально все говорило о шортовом настроении. Поспешил, сразу как увидел активность пошел в шорт. Чуть спред откатил, не знаю почему — взял и зафиксировал убыток. Сразу подумал, что было рано для закрытия. -2 пп.

Стал ждать. Цена вновь двинулась вниз, открыл еще один шорт. Движение однако не состоялось и теперь правильно, что зафиксировал убыток на подъеме и перевернулся в лонг. К тому моменту показалось, что как-то не так себя чувствую. По профиту -4. Лонг был ошибкой, закрыл его и стал ждать.

Цена двинулась вниз и шортовое настроение для меня подтвердилось, открыл 3-й шорт почти перед новостью, что не есть хорошо, но было еще рано и стаканы были полные. Чуть стаканы стали пустеть, зафиксировал +1 пп. В итоге -4.

После новости шорты стали давить и очень активно. Присоединился к ним. Чувствовал сонливость. Открылся не очень хорошо, видимо попал в активность. Цена провалилась, потом еще дальше и закрыл по спреду -6. Прибыль общая +1. Забавно, что сразу после закрытия цена упала по спреду до -10 и держалась там. Это 4 дополнительных пункта профита. Вчера и сегодня очевидно лучшим вариантом было все же дождаться остановки в несколько минут. Спорный вопрос по той причине, что ZB как быстрый инструмент может откатить вперед и сократить спред.

Хотел закончить день, но продолжил смотреть стаканы. Цена откатила, прошли большие объемы. Причем покупатели давили и весь их объем был поглощен. Терпение и цена двинулась вниз. Присоединился к шортам. Однако терпения не хватило даже на минимальную остановку и закрыл в +2.

Цена продолжила спуск, открыл еще один шорт. На экране +2, но после закрытия 0. Почувствовал, что сейчас наделаю глупостей и пошел от терминала.

Выводы по дню — когда инструменты по NOB сошлись, это плохой знак. Сонным лучше не торговать, даже если чувствуются силы, ориентация теряется, мыслительный процесс подчас работает вспышками. Перед закрытием, если есть давление и движение трендовое, сильное, перед закрытием дожидаться остановки цены и активности или хотя бы считать до 10 как вариант, подобная проверка должна работать.

Скриншот 2015-06-23 16.42.51

Скриншот 2015-06-23 16.43.03

zn-zb_spread_nob_21_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 22 июня 2015, +250 USD

Сегодня предварительно думал, что пойдем вниз. А скорее провалимся. С 15:00 однако цену потянули вверх. Спред стоял на месте и был довольно сильно отрицательный. В 15:08 решил, что активность в стакане самый весомый аргумент и пошел в лонг, по настроению. Мой виртуальный стоп был у лоя дня и там же планировал перевернуться в случае ошибки. Однако рынок потянули вверх как и ожидалось.

На откате в 15:30+ было желание закрыться, но лонговая активность еще не закончилась и была крайне сильной. Закрылся после очередного обновления хая. Максимальный спред за день выше на 4 пункта, но их сложно было закрыть, уверен.

Только 15:40, но решил более не торговать. Спред вышел из красной в зеленую зону, что редкость. Было ощущение, что рынок пойдет вниз, но возможность взять убыток при ожидании разворота и торговли против очевидного лонгового настроения — не стал экспериментировать. Рынок однако развернулся. И очевидная сейчас возможность показывает минимум 10 тиков дополнительного профита. Не буду жалеть. Не факт, что не пошел бы вновь в лонг.

Скриншот 2015-06-22 17.26.25

Скриншот 2015-06-22 17.26.38

zn-zb_spread_nob_20_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 19 июня 2015, +219 USD

Такие дни, как сегодня, наверное вытягивают трейдеров из убытков, если они их не пропускают. Очевидно сильное лонговое настроение. С 15:00 казалось, что все будет стоять, объемы распределялись хаотично все следующие 20 минут, хотя постепенно становилось очевидно, что идет набор объема для движения.

Удивительно, ZB в дневных рамках между 150 и 151 ровно. Мы в центре вчерашнего дневного профайла по обоим инструментам. Ход открыт в любую сторону.

По ZB стакан в рамках нормальных объемов. ZN 13.5/13.5, что странно. 2-й момент, ZN пытался идти вниз, а ZB стоял. Это только расширяло спред, который и так был к началу сессии сильно положительный, +12.

В 15:20 резкий выход вверх, иду в лонг. По ZB с начала сессии висит 800 контрактов по 151. Цена быстро к ним подходит, думает и пробивает. ZN однако только чуть выше центра дня.

Активность покупателей очень сильная, движение без откатов. Жду пока ZN дойдет до хая, чтобы на время остановиться по моим предположениям и за счет движения ZB, который уже пробил хай и сильно выше, смог расширить спред, оторваться от ZN. Когда это произошло, зафиксировал +7 пунктов, спред ~23 (открытие ~16). Цель была 26 по спреду и рынок в итоге достиг этой вершины без откатов. Но без меня. Ошибка? Возможно. Надо быть терпеливее. С другой стороны пересиживать откат не было желания, а цена поднялась довольно высоко.

Скриншот 2015-06-19 16.12.04

Скриншот 2015-06-19 16.12.12

zn-zb_spread_nob_19_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 18 июня 2015, +251 USD

С большим трудом сегодня, хай по equity обновлен и поставлен рекорд по сделкам, «6 за 1 час 10 минут». Большое количество сделок не есть хорошо. Все были закрыты в плюс, это еще один рекорд.

Вывод по дню — в определенный момент пришел к состоянию, что не мог долго держать трейд. К этому привело ожидание, что падение произойдет «прямо сейчас».

Посмотрел на стаканы, пошел в шорт. Перед новостью, чуть стаканы опустели, вышел. После новости, как продолжение тенденции в шорт подтвердилось, перезашел. В моменте имел большую прибыль, но ждал дальнейшего спуска и не фиксировал ее. Длительная остановка и объемная воронка подтолкнули меня к сомнениям о продолжении тренда. Это ошибка. Тренд заканчивается, когда разворот произошел, а не когда он намечается. Закрыл позицию и хотел более не торговать.

Но следующие 4 трейда прошли на «стаканных» откатах и новой инициативе вниз. Только эта инициатива была каждый раз не долгой и получалось, что беру небольшую разницу, закрываюсь и рынок откатывает (по спреду). После последнего трейда, спред -26, цена опустилась сильно, но по спреду расширилась только на 3 тика и то в моменте.

После 3-го трейда решил более не торговать. Но продолжил смотреть ситуацию и вновь вошел. Закрылся и принял аналогичное решение и так еще 2 круга моих открытий. Это ошибка. Мне мерещился разворот, точнее боялся его. Одно дело удерживать трейд от самого верха, а на 1-й сделке это был спред -9. Другое, когда ты заходишь в ожидании импульса, т.е. в месте заранее не самом идеальном. И возможность зафиксировать убыток меня стала пугать очень сильно, почти потерял контроль. Способность удерживать позицию почти испарилась. Сейчас посмотреть — опасности не наблюдалось вовсе.

Хитрость видимо в проецировании. Вчера, позавчера (условно) был откат перед падением и при следующем ты думаешь, что и в этот раз он будет, а пересиживать его не хочется. В итоге ты поступаешь не по ситуации, а по опыту, что с одной стороны хорошо, но это и прибавляет сомнений.

Очевидно, что как ZB опустился под лой дня, ZN к нему подходил, рынок «набирал сил» на дальнейшее падение. Текущая ситуация, новый анализ, не предвзятый — самый верный путь. Возможен откат и ты должен иметь силы его пересидеть и закрыться в том случае, когда он точно не превратится в нечто другое. Тенденция на спад была настолько очевидной поначалу, после новости, покупатели давили продавцов. Момент, когда рынок чуть стал подниматься, появилось в стакане 450 контрактов по ZB на оффере, цена к ним подошла, а кто-то взял и сбросил на лимитки покупателей эти 400 контрактов, сняв их с оффера, как молотком ударил, про это не нужно забывать спустя 10-20 минут. Все решили идти вниз, тенденция быстро не поменяется.

Скриншот 2015-06-18 18.05.35

Скриншот 2015-06-18 18.05.20

zn-zb_spread_nob_18_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 17 июня 2015, +1 USD

Посмотрел стаканы, пошел в шорт. Был +4 пп, закрылся в -1 USD в итоге, когда почувствовал, что это лучше сделать, чем ждать полного разворота. По ZN 16/12, что не очень. По ZB 2/2, норма. Цена вновь пошла вниз, присоединился. Объемы однако распределялись так хаотично, что стало очевидно, что рынок стоит и вышел в +2 USD. Мысли о FOMC, ФРС вечером поспособствовали решению более не торговать. Рынок однако после 16:00 пошел вниз и ликвидность в стакане по ZN восстановилась. Вчера жалел, сегодня это в прошлом. Несмотря на большой спуск, новости в итоге обновили хай дня очень быстро.

Скриншот 2015-06-18 17.46.58

zn-zb_spread_nob_17_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 16 июня 2015, +2 USD

+2 USD результат без комиссии.

Посмотрел некоторое время в стаканы и пошел в лонг. В 15:30 ожидалась новость и меня догнала мысль за прошлый день, когда моя прибыль съедалась при приближении новости за 5 минут, и решил закрыть раньше. Но это «раньше» случилось в 15:12, что сейчас считаю, как «слишком рано». Цена прошла потом еще 2 пункта минимум, которые упустил. Несмотря на то, что визуально был в плюсе на 2 пп, в связи в волатильностью в этот день, закрылся в +2 USD.

Вывод — нет, закрывать до новости означает «сразу, как чуть пустеет стакан», не раньше.

После новости пошло странно для меня распределение и решил более не торговать. Думаю сделал правильно.

Скриншот 2015-06-18 17.45.27

 

zn-zb_spread_nob_16_days

Ivan Osipov: ZN-ZB spread 15 июня 2015, +94 USD

После импульса вниз (15:05+) пошел в шорт. Ошибка? Сложно сказать. Конечно стоило подождать подольше, сейчас мне так кажется, но цена движется и не факт, что будет подходящий откат, если цена в итоге провалится вниз. 2-й момент, когда спред расширяется, даже на откате лучшего входа может не быть. Но итоговый вывод — надо было подождать.

Спустя 10 минут стало очевидно, что цена вниз не собирается, пришли сильные покупки и активные. Подождал прежде, чем закрыть, чтобы точно убедиться в лонговом настроении и перевернулся. Убыток 2 пп.

2-й трейд был в +4, но к новости в 15:30 активность ушла, как и часть ликвидности (к 15:25), спред сместился. Закрылся в ноль.

После новости, когда понял, что тенденция в лонг сохраняется, перезашел. ZN добрался до хая, ZB был не очень близко. Это хороший момент, так как ZN затормозили, а ZB смог пойти вдогонку. Но сегодня не лучший день для спреда. Перед сессией -15, а идти на сужение на мой взгляд — проблематично. Поэтому моя вера в лонг подрывалась. Позиция вышла в +6 пп к 16:00. Когда закрыл, получилось, что зафиксировал +3, что было странно, ведь цена стояла. Но момент был подходящий, максимальный спред -4. После последовал откат, на нем перезашел в лонг, когда активность возобновилась. Закрыл в +2.

Выводы по дню — выходил перед новостями, отлично, поспешил с 1-м входом, ошибка, рано закончил торговать, не был расположен к продолжению, думаю верно.

Скриншот 2015-06-15 16.17.52

 

Скриншот 2015-06-15 20.27.33

zn-zb_spread_nob_15_days